MODELO SARIMA PARA EL PRONÓSTICO DEL ÍNDICE MENSUAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA

Resumen

El presente trabajo de investigación tuvo como motivo estimar un modelo econométrico de pronóstico para el Índice mensual de precios al consumidor de Lima Metropolitana, a partir de la serie histórica mensual del periodo de enero 2010 a diciembre 2020, obtenida de la web del Banco Central de Reserva del Perú. El tipo de investigación fue de corte longitudinal y se empleó la metodología de Box – Jenkins, (identificación, estimación, validación y pronostico) el modelo estimado fue un modelo de tipo SARIMA (0,1,1) (1,0,1)₁₂ con variable dummy; que resultó ser adecuado y con validez de pronóstico que estima el índice de precios al consumidor para el periodo de pronóstico con una desviación absoluta media de 0.228 unidades por mes y 0.17% de porcentaje de error absoluto.